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2002-02-26
Les Marchés fractals - de Jacques Lévy Véhel, Christian Walter (Author)

Details Les Marchés fractals

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Le Titre Du LivreLes Marchés fractals
Date de Lancement2002-02-26
TraducteurAaliah Kelcy
Chiffre de Pages371 Pages
Taille du fichier32.53 MB
Langue du LivreFrançais & Anglais
ÉditeurAcademic Press
ISBN-100574960091-NGH
Format de DocumentEPub PDF AMZ LWP ODT
ÉcrivainJacques Lévy Véhel, Christian Walter
ISBN-13152-7543612331-HNX
Nom de FichierLes-Marchés-fractals.pdf

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Le marché est très calme sauf quand il bouge beaucoup disent les professionnels Les marchés boursiers semblent se caractériser par des grandes fluctuations des sauts qui apparaissent brusquement alors quon ne les attend pas tandis que lon passe

Il prend une nouvelle importance aujourd’hui en raison du rôle croissant des marchés financiers dans l’économie et appelle une nouvelle compréhension des risques les marchés ont une structure fractale de risque différente de celle utilisée jusqu’à présent dans les modélisations financières

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Le marché est très calme sauf quand il bouge beaucoup disent les professionnels Les marchés boursiers semblent se caractériser par des grandes fluctuations des sauts qui apparaissent brusquement alors quon ne les attend pas tandis que lon passe son temps à attendre des fluctuations moyennes qui narrivent jamais

Dans Fractales hasard et finance 1997 il a montré que les opérateurs financiers se fiaient officiellement à des outils largement insuffisants pour vraiment comprendre les marchés mais parvenaient officieusement – pour ceux qui y réussissent – à s’y adapter en personnalisant leurs outils au gré de leurs intuitions


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